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Markov耦合与Markov过程的遍历性 被引量:7

MARKOVIAN COUPLING AND ERGODICITY FOR MARKOVIAN PROCESSES
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摘要 本文运用耦合方法 ,真接通过无穷小算子判别随机过程的遍历性 ,得到了便于应用的遍历性定理 . To use direct the infintesimal operators to judge the stochastic proesses,the ergldicity theorems that are convenient touse are obtqined by using coupling operators for the stochastic processes.
作者 徐侃 张绍义
出处 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2001年第3期315-318,共4页 Journal of Mathematics
基金 国家自然科学基金资助项目 (1 9971 0 2 5 ) 湖北省教育厅重点项目
关键词 Markov耦合 跳过程 扩散过程 平稳分布 无穷小算子 MARKOV过程 遍历性 Markovian coupling jump process diffusion process stationary distribution.
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参考文献1

二级参考文献2

共引文献8

同被引文献32

引证文献7

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