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ARCH(0,q)模型参数M-估计的渐近性质

Asymptotic Properties of M-Estimation of the ARCH(0,q) Model
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摘要 在一个新的准则函数下,用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH(0,q)参数的M-估计的相合性,并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计的渐近正态性. Under a new criterion function, we proved the consistency of M-estimation of parameter of ARCH（0,q） model via the ergodic theorem, and we used central limit theorem for martingale to prove the asymptotic normality of M-estimation.
作者 咸巍 宋立新 赖民
机构地区 吉林大学数学研究所 长春理工大学理学院 大连理工大学数学科学学院
出处 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期201-206,共6页 Journal of Jilin University:Science Edition
基金 国家自然科学基金(批准号:J0630104)
关键词 ARCH(0 q)模型 遍历性 M-估计 相合性 渐近正态性 ARCH （0, q） model ergodicity M-estimation consistency asymptotic normality
分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]
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参考文献8

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吉林大学学报（理学版）
2010年 第2期

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