摘要
从 E- Sh风险的角度建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资多目标决策模型 。
In this paper from the point of view of E Sh risk, we set up and study the multi objective decision making model for portfolio investment while short selling being allowed or not. Meanwhile, the method for calculating optimal weighted investment coefficient is given.
出处
《系统工程学报》
CSCD
2001年第1期66-71,共6页
Journal of Systems Engineering
基金
国家自然科学基金资助项目 !(79860 0 0 2 )
江西省自然科学基金资助项目 !(99110 2 3 )
南昌大学科研基金资助项目
关键词
E-Sh风险
多目标决策模型
偏好加权系数法
证券组合投资
金融
portfolio investment
E Sh risk
multi objective decision making model
method of weighted coefficient of preference
