期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

具有偏好系数允许卖空的投资组合模型解存在的一个必要条件

下载PDF

导出

摘要在投资组合各种模型中,具有偏好系数的投资组合模型是最重要的模型之一,对其求解的研究具有理论价值。本文利用矩阵分块理论对此模型进行了研究,并给出了此模型解存在的一个必要条件。

作者刘文昱

机构地区石河子大学师范学院兵团教育学院

出处《中国产业》 2010年第12期74-75,共2页

关键词偏好系数投资组合模型 HESSIAN矩阵

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献3

1李善民,徐沛.Markowitz投资组合理论模型应用研究[J].经济科学,2000(1):42-51. 被引量：48
2郭俊艳.不允许卖空的证券组合投资风险偏好最优化模型[J].系统工程,1999,17(5):38-41. 被引量：16
3张禾瑞,郝炳新编.高等代数.[M].高等教育出版社,2005.

二级参考文献13

1黄奇辅,浦谷规,吴大庆,李楚霖.静态证券组合理论与CAPM——金融理论及其应用(Ⅱ)[J].应用数学,1993,6(4):478-486. 被引量：9
2黄奇辅,浦谷规,吴大庆,李楚霖.金融理论概要——金融理论及其应用(I)[J].应用数学,1993,6(2):235-240. 被引量：6
3施东晖.上海股票市场风险性实证研究[J].经济研究,1996,31(10):44-48. 被引量：195
4邹长贵,欧阳植.证券组合有效性研究及实证分析[J].数量经济技术经济研究,1996(5):40-44. 被引量：8
5徐大江.证券投资决策的多目标线性规划方法[J].系统工程理论与实践,1995,15(12):46-52.
6戴晓风，证券投资分析与组合管理，1997年
7徐大江，系统工程理论与实践，1995年，12期
8魏权龄，数学规划引论，1991年
9张一弛.沪、深股市有效资产组合的实证研究:1994-1996[J].经济科学,1997(5):33-39. 被引量：12
10吴世农,韦绍永.上海股市投资组合规模和风险关系的实证研究[J].经济研究,1998(4):21-29. 被引量：82

共引文献61

1申隆.上海证券市场投资组合规模、风险和收益关系的实证研究[J].电子科技大学学报（社科版）,2006,8(6):1-5. 被引量：1
2胡达沙,吴炜.目标规划法在证券组合投资中的应用[J].运筹与管理,2004,13(3):116-119. 被引量：7
3陈泽奎.相关资产组合理论在中国证券市场的实证研究[J].市场周刊,2009,22(5):99-101.
4傅东升.中国基金市场的三因素模型实证分析[J].河南商业高等专科学校学报,2004,17(4):53-57. 被引量：2
5张利兵,潘德惠.知情交易者的连续交易策略[J].系统工程理论方法应用,2004,13(3):250-254.
6张圣平,张峥,吴毛利.投资者情感假说及其在中国股市的应用[J].经济学动态,2004(9):54-57.
7苏敬勤,陈东晓.Markowitz投资组合理论与实证研究[J].大连理工大学学报（社会科学版）,2002,23(2):30-35. 被引量：8
8乐碧宏.我国证券市场风险计量模型的构建[J].宁波大学学报（理工版）,2005,18(1):122-125.
9张莉.Markowitz投资组合风险偏好模型研究[J].新疆大学学报（自然科学版）,2005,22(2):156-160. 被引量：2
10邓长荣,马永开.我国证券市场行业收益三因素模型的实证研究[J].系统工程理论方法应用,2005,14(3):226-230. 被引量：15

1张浩,侯为波.风险投资最优组合[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2014,31(6):16-18. 被引量：1
2刘鹤飞,李春娥.风险投资组合[J].商业文化（学术版）,2011(12):120-121.
3宋哲泉.中国股票市场中的现状偏好现象研究[J].郑州航空工业管理学院学报,2013,31(5):134-139.
4武杨,朱东华,桂婕.证券投资组合决策模型的应用研究[J].生产力研究,2007(21):47-48.
5陈科燕,肖冬荣.多目标证券组合投资决策[J].统计与决策,2003,19(4):23-24. 被引量：3
6路运锋,吴艳芳.中国股市股权溢价的实证研究[J].金融理论与实践,2010(9):95-98. 被引量：2
7伍仕刚,孟宪丽,胡子昂.投资组合模型[J].数学的实践与认识,1999,29(1):15-18.
8邱艳,朱鹭宁,王玲俊.论投资连结保险的收益[J].价值工程,2009,28(12):159-162.
9陈战波,贺楦栋,孟雪井.投资者风险偏好水平模糊化处理的最优投资组合分析[J].金融理论与实践,2015(4):88-92.
10周洪涛,王宗军,张立炎.基于摩擦市场的双目标投资组合选择模型[J].武汉理工大学学报（信息与管理工程版）,2006,28(2):108-110.

中国产业

2010年第12期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部