摘要
根据国内证券交易市场的实际情况提出了含交易费用的投资组合优化模型,并利用改进自适应遗传算法(AGA)求解该模型,最后结合实际数据,利用Matlab语言编程仿真求解并取得了很好的效果。
Considering the circumstances of Chinese securities business,this paper proposes a portfolio investment model including transaction fee,and gives a solution based on adaptive genetic algorithm.The method is tested and the expected results are obtained.
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2007年第11期235-237,共3页
Computer Engineering and Applications
基金
上海市重点学科建设项目(No.T0502)。
关键词
证券投资组合
交易费用
AGA算法
portfolio investment
transaction fee
Adaptive Genetic Algorithm （AGA）
