组合证券投资有效边界的研究被引量：55

下载PDF

导出

摘要 1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下。

作者唐小我曹长修

机构地区电子科技大学管理工程系重庆大学自动化系

出处《预测》 CSSCI 北大核心 1993年第4期35-38,共4页 Forecasting

基金国家自然科学基金电子科技大学回国留学人员基金

关键词组合证券投资投资收益风险分析

同被引文献172

1张璞,白晓虹.动态资产组合曲线的漂移分析[J].管理工程学报,2001,15(1):60-62.
2张淑英.略论证券组合管理[J].河北经贸大学学报,1997,18(2):79-81. 被引量：1
3王建军,李彩霞,王亚辉,马海训.可操作性组合证券投资模型及实证分析[J].河北经贸大学学报,1997,18(1):84-86. 被引量：1
4吴祝武,范胜君,李金玉,许盈盈.证券组合有效前沿性质的进一步研究[J].烟台师范学院学报（自然科学版）,2004,20(2):96-99. 被引量：1
5王霄羽.证券组合投资有效边界的研究及无风险投资对其的影响[J].河南机电高等专科学校学报,2004,12(5):75-76.
6吴祝武,范胜君,周圣武,朱开永.Research on Efficient Frontier of Portfolios with Transaction Cost[J].Journal of China University of Mining and Technology,2004,14(1):90-93.
7钱艳英.组合证券投资的进一步探讨——限制卖空时最优投资权重的一种新解法[J].中山大学学报论丛,2001,21(1):289-291. 被引量：1
8马永开,杨桂元.组合证券投资的风险分析[J].财贸研究,1995,6(5):63-66. 被引量：1
9陈收,赵禹骅.证券组合投资有效集与有效边界的研究[J].湖南大学学报（自然科学版）,1995,22(2):123-128. 被引量：10
10唐小我,潘景铭.不允许卖空条件下组合证券投资有效边界的确定方法[J].预测,1995,14(5):53-56. 被引量：13

1熊学忠,万品虎.基于组合投资的房地产投资风险分散研究概述[J].四川建筑,2006,26(z1):218-219.
2杨淑霞,乞建勋,段志国.发电企业售电组合问题研究[J].中国管理科学,2005,13(z1):393-396.
3曹静.绝对离差风险控制下log-最优资产组合模型[J].科技资讯,2008,6(5):18-19.
4RECURRENT NEURAL NETWORK-BASED PORTFOLIO INVESTMENT[J].Transactions of Tianjin University,2000,6(2):141-145.
5宋光辉,许林.基于半离差风险收益的投资组合管理优化模型研究[J].中国管理科学,2008,16(S1):320-324. 被引量：2
6邢凯,程雪.拓展的均值-方差模型在传媒市场中的应用[J].消费导刊,2009(9):13-13.
7吴祝武,范胜君,李金玉,许盈盈.证券组合有效前沿性质的进一步研究[J].烟台师范学院学报（自然科学版）,2004,20(2):96-99. 被引量：1
8王霄羽.证券组合投资有效边界的研究及无风险投资对其的影响[J].河南机电高等专科学校学报,2004,12(5):75-76.
9彭飞,黄登仕,汤海溶.基于参照点收益价值函数化的资产选择模型[J].系统工程,2004,22(6):59-63. 被引量：3
10李军农,陈彦斌.中国股票市场卖空约束研究[J].中国软科学,2004(9):63-66. 被引量：4

预测

1993年第4期

内容加载中请稍等...