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中国股票市场节日效应的比较研究 被引量:6

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摘要 采用虚拟变量回归方法,利用上证A股的日收益率数据对中国股票市场的节日效应进行了检验。进一步对模型施以不同的假设来进行检验并对检验结果进行了比较研究,结果表明不同的模型假设检验结果并不一致,只有总体的节前效应和春节的节后效应均表现为显著。这表明模型选择在节日效应的检验中是非常关键的,有必要进一步研究如何选择符合现实的模型。
作者 胡跃红 陈兰
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第18期128-130,共3页 Statistics & Decision
  • 相关文献

参考文献11

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二级参考文献81

共引文献85

同被引文献35

引证文献6

二级引证文献13

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