期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

国际黄金价格周内效应分析被引量：1

下载PDF

导出

摘要论文使用GARCH模型对国际黄金价格的周内效应进行了研究。结果表明,金价收益在周五表现出了明显的正效应,金价波动在周一表现出了明显的负效应,在周二表现出了明显的正效应,证明了国际黄金市场的非完全有效性,进而提出了完善我国黄金市场和定价机制的几点建议。

作者张卓群张涛

机构地区中国社会科学院数量经济与技术经济研究所

出处《经济论坛》 2018年第1期140-144,共5页 Economic Forum

基金中国社会科学院数量经济学学科建设项目

关键词国际黄金市场周内效应虚拟变量

分类号 F831.54 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献12

1陈超,钱苹.中国股票市场“周内效应”再检验[J].经济科学,2002(1):85-91. 被引量：36
2陈雄兵,张宗成.基于修正GARCH模型的中国股市收益率与波动周内效应实证研究[J].中国管理科学,2008,16(4):44-49. 被引量：27
3奉立城.中国股票市场的“周内效应”[J].经济研究,2000,35(11):50-57. 被引量：129
4傅强,梁巧,袁晨.中国汇率收益率及波动的周内效应实证研究[J].重庆大学学报（社会科学版）,2013,19(1):57-63. 被引量：5
5甘欢欢,焦建玲.石油期货价格的日历效应及波动特征[J].合肥工业大学学报（自然科学版）,2010,33(12):1880-1883. 被引量：7
6罗洪浪,王浣尘.封闭式基金的市场流动性研究[J].上海管理科学,2004,26(2):43-45. 被引量：3
7王俊杰.不同经济周期中我国股市周内效应研究[J].山东社会科学,2011(12):60-63. 被引量：4
8吴小花.我国股指期货市场的周内效应研究[J].会计之友,2016(10):86-89. 被引量：6
9严佳佳,王锴铭,王艳兰.我国股市春节的节日效应研究——基于28个行业数据的实证分析[J].金融发展研究,2017(5):19-24. 被引量：5
10张世英,朱勇生.上海股市收益与波动的周内效应研究[J].石家庄经济学院学报,2005,28(3):333-338. 被引量：4

二级参考文献135

1李凌波,吴启芳,汪寿阳.周内效应和月度效应:中国证券投资基金市场的实证研究[J].管理学报,2004,1(1):41-46. 被引量：14
2江一涛,杨林燕.中国股市的节日效应研究[J].经济经纬,2009,26(6):135-138. 被引量：12
3华仁海.我国期货市场期货价格收益及条件波动方差的周日历效应研究[J].统计研究,2004,21(8):33-37. 被引量：31
4朱世武,许凯.银行间债券市场流动性研究[J].统计研究,2004,21(11):41-46. 被引量：34
5俞乔.市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析[J].经济研究,1994,29(9):43-50. 被引量：295
6张兵.中国股市日历效应研究:基于滚动样本检验的方法[J].金融研究,2005(7):33-44. 被引量：79
7仪垂林,刘淄.上海股市法定节日及传统节日效应的实证研究[J].财经科学,2005(5):99-104. 被引量：45
8郭泓,武康平.债券市场流动性及其相关问题研究[J].西南民族大学学报（人文社会科学版）,2005,26(12):139-143. 被引量：7
9金雪军,徐利君,徐冯璐.交易成本与国债市场流动性:基于上海债市的实证研究[J].软科学,2006,20(1):53-56. 被引量：6
10张跃军,范英,魏一鸣.基于GED—GARCH模型的中国原油价格波动特征研究[J].数理统计与管理,2007,26(3):398-406. 被引量：50

共引文献183

1汪炜,周宇.中国股市“规模效应”和“时间效应”的实证分析——以上海股票市场为例[J].经济研究,2002,37(10):16-21. 被引量：94
2李萌萌,张宇.中国股票市场“周内效应”的实证分析[J].北方经贸,2009(6):100-101.
3王杉,张珺.中国股票市场的春节效应的实证研究[J].社科纵横,2006,21(4):68-70. 被引量：1
4金能,许冰.成交量与股价核回归分析模型[J].台州学院学报,2003,25(6):6-10.
5万猛.基于GARCH-t-M模型的我国股市周内效应实证研究[J].新闻天地（下半月刊）,2010(12):57-58.
6王婷婷,栾成凯,陆岷峰.宏观经济指标发布和市场预期——基于我国股票市场的实证研究[J].兰州商学院学报,2012,28(4):25-33.
7安辉.1993～2009年沪深股市超额回报率研究[J].大众商务,2010(12):1-2.
8耿浩翔.中国股票市场收益与波动的周内效应——基于带GED分布的GARCH模型实证研究[J].商业文化（学术版）,2009,0(7):108-109. 被引量：1
9刘浏,李南.基于EGARCH模型的中国股市周内效应实证研究[J].消费导刊,2009,0(2):80-81. 被引量：6
10李访宁,王志,贺展.基于VaR方法和GARCH模型族的上证综指实证分析[J].宁波工程学院学报,2016,28(2):9-13.

同被引文献8

1潘贵豪,胡乃联,刘焕中,李国清.基于ARMA-GARCH模型的黄金价格实证分析[J].黄金,2010(1):5-8. 被引量：32
2曹晶,李博.线性与非线性单方程时间序列建模在黄金现货价格预测分析中的实证研究——基于ARMA模型及GARCH模型族[J].商场现代化,2010(26):182-184. 被引量：6
3李京.GA-BP算法在黄金价格预测中的应用[J].金融经济（下半月）,2010(1):73-74. 被引量：2
4许立平,罗明志.基于ARIMA模型的黄金价格短期分析预测[J].财经科学,2011(1):26-34. 被引量：69
5谢为,郑明贵.世界黄金价格影响因素模型研究[J].有色金属科学与工程,2012,3(3):90-94. 被引量：6
6刘明.经济时间序列的ARIMA类模型构建[J].统计与决策,2014,30(8):29-32. 被引量：9
7徐珺.基于ARMA模型的黄金期货价格实证分析——来自2006-2016年纽约交易所的523组数据[J].工业经济论坛,2017,4(4):16-22. 被引量：7
8徐庆娟,杨彬彬.基于ARMA-GARCH模型的黄金现货价格预测[J].时代金融,2017(20):249-250. 被引量：2

引证文献1

1费一凡,陶雨芊.基于ARMA模型的黄金价格短期预测分析[J].时代金融,2018(30):236-237. 被引量：4

二级引证文献4

1蔡格菁,傅海彬,蒋仁斌,黄斌,张政,张恒.基于ARIMA模型的渔业经济预测及其优化[J].计算机与现代化,2019(4):87-91. 被引量：5
2韩旭,杨珊,王喜梅.基于商空间的黄金价格SVM模型预测[J].黄金科学技术,2020,28(1):148-157. 被引量：3
3石岩松,杨博.RNN在线学习框架下CNN-LSTM模型对黄金期货价格的预测[J].现代信息科技,2024,8(11):141-144. 被引量：4
4李婷.基于ARIMA模型对普氏62%铁矿石指数的预测研究[J].冶金财会,2024,43(6):65-68.

1经济文摘[J].武汉金融,1984(8).
2资讯[J].商业观察,2017,0(Z1):8-9.
3张虎.金矿选矿厂尾矿综合利用选矿工艺的分析[J].化工管理,2017(23):34-34. 被引量：4
4焦瑾璞.夯实黄金市场发展基石[J].中国金融,2018,0(1):31-33. 被引量：1
5金价能否迎来转机[J].中国外汇,2017(24):75-75.
6吴悫华.我国黄金市场的产品创新之路[J].中国商论,2017,0(36):66-68. 被引量：3
7陆书鑫,高玮.“金价”黑木耳 “e路”好噱头[J].中国农垦,2018,0(1):43-44.
8蒋先玲,王炳楠.国际黄金价格波动特征及影响因素研究——基于周期视角的分析[J].价格理论与实践,2017(12):98-101. 被引量：1
9林宇,李福兴,陈粘,汪巍.基于R-vine-copula-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究[J].运筹与管理,2017,26(9):148-156. 被引量：15
10荣艺华.促进金融市场规范稳健发展[J].中国金融,2018(2):28-30.

经济论坛

2018年第1期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部