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中国A股市场的月份效应研究 被引量:10

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摘要 文章以1997年~2003年沪深两市的A股指数的日收益为研究样本,对中国股市是否存在显著的月份效应进行了实证分析,结论表明:相对于其它月份而言,中国股市三月份及一月份存在显著的高收益率,而七月份、九月份则表现出显著的低收益率。文章对此进行了充分的论证,并作出了解释。
出处 《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2006年第1期80-82,共3页 Productivity Research
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参考文献5

二级参考文献61

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共引文献48

同被引文献120

引证文献10

二级引证文献90

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