期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

基于GARCH模型的中国股市节日效应实证研究被引量：1

下载PDF

导出

摘要中国作为一个近年来发展迅速的新兴经济体,与国外成熟的资本市场相比,其股市仍然处于起步阶段,波动性较大、投资体系不成熟等是现阶段我国股市无法逃避的问题。本文旨在研究中国股市中是否存在节日效应,以及检验节假日会对股市的收益率和收益率波动幅度产生怎样的影响。

作者潘勤华龚晟

机构地区同济大学经管系

出处《知识经济》 2015年第1期83-83,共1页 Knowledge Economy

关键词 GARCH模型中国股市节日效应

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]

引文网络
相关文献

参考文献3

1仪垂林,刘淄.上海股市法定节日及传统节日效应的实证研究[J].财经科学,2005(5):99-104. 被引量：45
2陆磊,刘思峰.中国股票市场具有“节日效应”吗?[J].金融研究,2008(2):127-139. 被引量：64
3陆磊,刘思峰.节日效应在中国股票市场的表现[J].数理统计与管理,2008,27(4):712-720. 被引量：17

二级参考文献77

1仪垂林,王家琪.天气、季节性情绪混乱与股票收益——基于上证综合指数的研究[J].统计与决策,2005,21(03X):79-82. 被引量：12
2石柱鲜,吴泰岳.中国股票市场“周内效应”的再研究[J].数理统计与管理,2005,24(3):93-99. 被引量：20
3仪垂林,刘淄.上海股市法定节日及传统节日效应的实证研究[J].财经科学,2005(5):99-104. 被引量：45
4何晓光,许友传.中国A股市场的月份效应研究[J].生产力研究,2006(1):80-82. 被引量：10
5Berges,A,J,Moconnell,G Schlarbaum,1984,The Turn of the Year in Canada[J],The Journal of Finance39:185-192.
6Cervera,A.,D.Keim,2000.High Returns before Holidays: International and Additional Tests[M],Cambridge University Press,Cambridge,U.K.
7Dyl,E,A,1997,Captial Gains Taxation and Year-End Stock Market Behavior[J],The Journal of Finance36:65-98.
8Fields,M.1934.Security Prices and Stock Exchange Holidays in Relation to Short Selling[J],Journal of Business7:328-338.
9French,K.1980.Stock Returns and Weekend Effect[J],Journal of Financial Economics8:55-69.
10Jones,C.2002.A Century of Stock Market Liquidity and Trading Costs. Working Paper, Columbia University.

共引文献84

1江一涛,杨林燕.中国股市的节日效应研究[J].经济经纬,2009,26(6):135-138. 被引量：12
2耿浩翔.中国股票市场收益与波动的周内效应——基于带GED分布的GARCH模型实证研究[J].商业文化（学术版）,2009,0(7):108-109. 被引量：1
3方勇,孙绍荣.基于投资者行为参数的股票指数广义回归神经网络预测模型[J].商业研究,2007(11):14-18. 被引量：1
4陆磊,刘思峰.中国股票市场具有“节日效应”吗?[J].金融研究,2008(2):127-139. 被引量：64
5陆磊,刘思峰.节日效应在中国股票市场的表现[J].数理统计与管理,2008,27(4):712-720. 被引量：17
6陈青,夏佑涛.上证地产股指节日效应实证分析[J].重庆工商大学学报（西部论坛）,2009,19(3):103-105. 被引量：6
7吴玮琳.中国股市“节日效应”的实证研究[J].经济前沿,2009(8):57-64. 被引量：9
8王通.沪深两市法定长假的假日效应比较[J].湖北经济学院学报（人文社会科学版）,2009,6(8):31-33.
9赵家敏,严雄.中国股票市场换月效应及其成因的实证研究[J].南方经济,2010,39(2):42-52.
10杨恩.我国证券市场节日效应与节日风险研究——基于上证综合指数的分析[J].哈尔滨商业大学学报（社会科学版）,2010(5):9-14. 被引量：3

同被引文献7

1江一涛,杨林燕.中国股市的节日效应研究[J].经济经纬,2009,26(6):135-138. 被引量：12
2陆磊,刘思峰.中国股票市场具有“节日效应”吗?[J].金融研究,2008(2):127-139. 被引量：64
3吴玮琳.中国股市“节日效应”的实证研究[J].经济前沿,2009(8):57-64. 被引量：9
4黄志勇,孟岩,张腾.沪深300股指期货的午间效应和隔夜效应[J].南京财经大学学报,2016(6):34-42. 被引量：1
5刘维奇,陈研研.中国股票市场的节日效应研究——基于收益和波动的视角[J].金融发展研究,2019(2):61-67. 被引量：3
6庄申云.基于上证综合指数的中国股票市场节日效应研究[J].甘肃科技,2019,35(16):116-120. 被引量：2
7董桓旭.中国股市春节效应的验证及投资建议[J].时代金融,2017(21):133-134. 被引量：2

引证文献1

1王新悦.基于深证成指的中国股市节日效应的实证分析[J].全国流通经济,2020(24):144-146. 被引量：1

二级引证文献1

1王晶晶.节假日效应对股票收益率的影响研究——基于沪深300指数[J].商展经济,2024(17):126-130.

1王潇,汪婧婷,盖亚.节日效应在牛熊市中的表现——关于中国股市的研究[J].现代经济信息,2012,0(20):159-159.
2徐晓宇.股票市场春节节后效应的实证研究:来自中国A股市场的证据[J].中国证券期货,2012,15(04X):5-7. 被引量：2
3陈玉.铜价“节日效应”又将显现[J].市场周刊（新物流）,2005(5):15-15.
4全球主要指数走势点评[J].股市动态分析,2016,0(22):77-78.
5彭祥,易新华,徐文.上证指数“节日效应”分析[J].经营管理者,2011(11X):206-206.
6白利倩.今年银行理财更青睐净值型产品[J].理财（市场版）,2017,0(3):38-39.
7邓成.中国股票市场节日效应的实证研究[J].时代金融,2016(3):115-116. 被引量：1
8四川CPI走势（2007年～2008年）[J].四川省情,2009(1).
9张宗益,刘兰.我国沪市节日效应的行业差异研究——基于GARCH模型[J].技术经济,2011,30(5):94-99. 被引量：4
10谢玉磊.中国股市月份效应和节日效应实证研究[J].中国外资,2011(14):215-216. 被引量：3

知识经济

2015年第1期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部