摘要
将均值—方差模型的有效前沿在σ -r平面上用双曲线表示出来 ,无差异曲线在σ -r平面上用抛物线表示出来 ,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差曲线 ,同时也求出了效用函数意义下的最优投资组合。
In this paper,we denote the efficient frontier of Mean-Varriance model with hyperbola and the IDCs with parabola in r plane.By the rule of efficient selection of portofio ,we are thus able to find this IDC and obtain optimal portofio about the utility function.
出处
《湘潭师范学院学报（自然科学版）》
2004年第2期94-97,共4页
Journal of Xiangtan Normal University (Natural Science Edition)
基金
湖南省教育厅资助项目 ( 0 3C45 3 )
