摘要
本文通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程 ,分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重 ,又可求解给定风险条件下的证券组合投资最优权重。
In this paper, by setting up a critical line equation of portfolio investment without or within non-negative restriction, we advance a method to find out the optimal weight of portfolio investment, whether yield or risk is given.
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2000年第3期20-25,共6页
Chinese Journal of Management Science
基金
教育部人文社科"九五"规划专项资助课题!(99JD790006)
湖南省软科学资助项目!(99ZRY1009)
关键词
非负约束
证券组合
临界线
最优权重
证券投资
non-negative restriction
portfolio investment
critical line
optimal weight
