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基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式 被引量：9

On Jensen's inequality of bivariate function for g-expectation
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摘要 给出了当g是次线性生成元时基于g 期望的关于二元函数的Jensen不等式 . Jensen's inequality of bivariate function for g-expectation is obtained when g is a sublinear generator.
作者 江龙
机构地区 山东大学数学与系统科学学院
出处 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期13-17,22,共6页 Journal of Shandong University(Natural Science)
基金 国家自然科学基金重点资助项目 ( 10 13 10 3 0 )
关键词 倒向随机微分方程 G-期望 条件G-期望 比较定理 backward stochastic differential equation g-expectation conditional g-expectation comparison theorem
分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] O211.6 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献7

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  • 4[4]Chen Z, Epstein L. Ambiguity, risk and asset returns in continuous time[J]. Econometrica, 2002, 70:1403～1443.
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  • 7[7]El Karoui N, Peng S, Quence M C. Backward Stochastic Differential Equation in Finance[J]. Math. Finance 1997,7(1):1～71.

同被引文献37

引证文献9

二级引证文献8

山东大学学报（理学版）
2003年 第5期

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