摘要
基于g-期望的Jensen不等式成立时,由g-期望定义的不确定条件下的效用函数才能描述不确定厌恶或不确定偏爱。当生成元g满足超齐次性和反次可加性时,g-期望关于二元函数的Jensen不等式成立,推广得到g-期望关于多元函数的Jensen不等式成立的充分条件,并得到了g-期望关于多元函数的Jensen不等式成立的充要条件。
The holding of J ensen＇s Inequality for g-expectation plays an important role to utility function describing uncertainty. When the generator g satisfies the super-homogeneity and inverse-additivity in BSDE, then, the Jensen＇s Inequality of g-expectation for the multivariate function holds. The necessary and sufficient conditions of the holding of Jensen＇s Inequality of g-expectation for the multivariate function can be obtained.
出处
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2008年第4期69-73,共5页
Journal of Shandong University of Science and Technology(Natural Science)
基金
中国博士后基金资助课题(20070421078)
关键词
正倒向随机微分方程
G-期望
JENSEN不等式
超齐次性
反次可加性
Forward-Backward Stochastic Differential Equation
g- expectation
Jensen＇ s inequality
super-homogeneity
inverse-additivity
