摘要
对线性回归中系数的一类估计给出了理论上的最优均方误差.证明了渐近意义下最小二乘估计和lasso估计均不具有最优均方误差性.最后给出了一个具有渐近最小均方误差的回归估计.
Theoretical optimal Mean Squared Error （MSE） of a class of regression estimators was provided. It was proved that neither the least squares estimator nor the lasso estimator possesses the asymptotic optimality. A new re- gression estimator which has the asymptotic optimality was also given.
出处
《信阳师范学院学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2014年第2期167-169,180,共4页
Journal of Xinyang Normal University(Natural Science Edition)
基金
北京市委组织部优秀人才培养资助项目(2013D005017000016)
中央支持地方项目(PXM 2013_014210_000173)
