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上证指数波动性影响因素实证分析
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摘要
本文选取上证综合指数为中国股市的代表,通过分析股市波动的特征,全方位对比,最后选出度量波动性较为科学的指标,即用EARCH模型的方差(σSH)来作为波动性的估计,并采用向量自回归模型(VAR)来分析工业总产值、货币供应量两个存在较大争议的长期因素对证券市场波动性的影响,最终得出了与以往研究不同的结论。
作者
于扬
机构地区
内蒙古财经学院统计与数学学院
出处
《内蒙古财经学院学报》
2010年第6期100-103,共4页
Journal of inner Mongolia finance and economics college
关键词
波动性
ARCH类模型
工业总产值
货币供应量
VAR模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
引文网络
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内蒙古财经学院学报
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