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基于GARCH模型族的上海股市波动性分析被引量：9

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摘要以上证综合指数为研究对象,采用GARCH模型族对2000—2006年中国上海股票市场的波动情况进行了实证分析。研究表明,上海股市具有明显的ARCH效应,股指收益率具有显著的“尖峰厚尾”特点,存在波动的集群性,市场“杠杆效应”显著,期望收益与期望风险之间存在正相关关系。

作者谷岭

机构地区东北大学工商管理学院

出处《经济研究导刊》 2007年第3期81-83,共3页 Economic Research Guide

关键词上证综合指数波动性 GARCH模型族

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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经济研究导刊

2007年第3期

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