基于惩罚广义矩估计(generalized method of moments,GMM)的正交投影估计方法,文章针对一类部分线性可加空间自回归模型提出了一种变量选择方法。该方法既能在参数分量中选取重要的协变量,又能识别空间效应的显著性。在一定条件下,文章...基于惩罚广义矩估计(generalized method of moments,GMM)的正交投影估计方法,文章针对一类部分线性可加空间自回归模型提出了一种变量选择方法。该方法既能在参数分量中选取重要的协变量,又能识别空间效应的显著性。在一定条件下,文章亦证明了该方法的相合性,并得到了参数估计量的收敛速度,最后通过蒙特卡罗模拟研究证实了该方法在有限样本下的可行性。展开更多
文摘基于惩罚广义矩估计(generalized method of moments,GMM)的正交投影估计方法,文章针对一类部分线性可加空间自回归模型提出了一种变量选择方法。该方法既能在参数分量中选取重要的协变量,又能识别空间效应的显著性。在一定条件下,文章亦证明了该方法的相合性,并得到了参数估计量的收敛速度,最后通过蒙特卡罗模拟研究证实了该方法在有限样本下的可行性。
