摘要
若β为线性模型Y=Xβ+e回归系数β的LSE,θ=nf(β)-(n-1)/n??f(β-k)为函数θ=f(β)的刀切估计,本文在一定的条件下证明了θ(经过规则化)的分布函数,以理想的速度O(??)收敛于标准正态分布.
Let βbe LSE of the paramater β in a linear model Y= Xβ+e, θ=nf(β)??be jackknife estimate of a function θ=f(β).It proves that the distribution of statistic ??converges to standard normal distribution with ideal rate ??under some conditions.
出处
《淮北煤师院学报（自然科学版）》
1989年第1期1-8,共8页
Journal of Huaibei Teachers College(Natural Sciences Edition)
