美国CCAR压力测试实践及对我国证券行业的启示被引量：1

American CCAR Stress Testing Practice and Its Enlightenment to Chinese Securities Industry

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摘要 2008年金融危机后,压力测试逐渐成为各国金融监管当局危机管理和前瞻性分析的重要工具。作为危机策源地的美国,在金融危机后推出CCAR综合性资本评估计划,以压力测试为基础,监管改革全面升级。相比之下,我国金融行业的压力测试才刚起步,且主要为银行业,证券行业的压力测试不仅落后于国际一流投行,也落后于国内银行业。有鉴于此,立足于我国证券行业,首先对压力测试的定义、特点进行了全面研究,其次总结梳理了美国CCAR的实践经验,最后结合我国证券行业压力测试现状,从证券公司和监管机构两个角度探索了CCAR对我国证券行业压力测试的借鉴经验和启示。

作者周艳利 Zhou Yanli

机构地区北京大学光华管理学院广发证券股份有限公司

出处《金融理论与实践》北大核心 2019年第5期32-38,共7页 Financial Theory and Practice

基金中国博士后科学基金面上项目(2018M631223)研究成果

关键词证券行业风险管理压力测试 CCAR

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

引文网络
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