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上证50ETF期权定价实证研究——基于B-S期权定价公式 被引量：2

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摘要 2015年2月9日,我国境内首只股票期权——上证50ETF期权正式上市交易,打开了我国证券市场权益期权时代的大门,将对我国整个金融市场的发展产生深远且持久的影响,因此对研究该期权的定价问题有着深刻的意义。本文主要用基于历史波动率和基于GARCH模型预测的波动率的B-S模型为期权定价,并用平均偏离度量化结果进行分析,得出基于GARCH模型的B-S期权定价方法预测的效果好于其历史波动率的B-S期权定价效果的结论。
作者 刘玉兰 李姗
机构地区 首都经济贸易大学金融学院
出处 《中国商论》 2017年第33期22-24,共3页 China Journal of Commerce
基金 首都经济贸易大学研究生科技创新资助项目
关键词 上证50ETF期权 B-S期权定价公式 GARCH模型 平均偏离度
分类号 F832.5 [经济管理—金融学]
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参考文献6

二级参考文献49

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共引文献290

同被引文献20

引证文献2

中国商论
2017年 第33期

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