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股市混沌现象中分形维及最大Lyapunov指数计算方法研究被引量：6

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摘要本文采用分形维和Lyapunov指数这两个指数来研究沪市混沌特征。指出当前国内研究在利用重构相空间技术和G—P算法来计算分形维,以及用Wolf算法计算最大Lyapunov指数时存在的问题,并提出了一些解决方法,有利于更好地进行股市混沌研究。

作者段虎任炜王海铭

机构地区天津大学

出处《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2002年第10期75-78,共4页 Journal of Quantitative & Technological Economics

关键词重构相空间时间序列混沌现象分形维 LYAPUNOV指数股票市场

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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数量经济技术经济研究

2002年第10期

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