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我国股票市场的混沌现象与市场有效性
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摘要
近几年来,运用混沌理论对股票市场进行非线性分析逐渐成为金融市场分析的热点。国内外一些学者都论证了股票市场的运行存在着混沌现象,有的学者还以此为依据,否定传统市场效率分析的合理性。本文从不同侧面考察反映股市运行的信息性质,揭示其行为特征。
作者
林小明
王美今
机构地区
厦门大学计统系
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
1997年第4期51-53,共3页
Journal of Quantitative & Technological Economics
关键词
股票市场
混沌现象
市场有效性
中国
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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