中国股市波动集簇性和不对称性研究被引量：6

A study on the volatility - clustering and volatility asymmetry in the Chinese stock markets

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摘要利用GARCH类模型,以上证综合指数为对象对中国股市波动进行实证研究。新的证据显示中国股市波动的集簇性和不对称性是显著的,并在中国股市的背景下对集簇性和不对称性的几种经济解释进行了理论分析。 Investigate the volatility of the Chinese stock markets by using SHCI. GARCH models are applied. The evidence shows that the volatility - clustering and volatility asymmetry are significant.

作者陈千里

机构地区华中科技大学经济学院

出处《湖北大学学报（自然科学版）》 CAS 2002年第3期214-217,共4页 Journal of Hubei University：Natural Science

关键词中国股市波动上证综指 GARCH 波动集簇性波动不对称性股票市场金融市场 SHCI GARCH volatility-clustering volatility asymmetry

分类号 F832.5 [经济管理—金融学]

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