摘要
本文研究了含有个体固定效应的面板数据空间误差模型,基于工具变量法给出了估计模型未知参数的分位回归方法.随机模拟结果显示,工具变量分位回归估计是处理空间面板数据的有效手段,且明显优于均值回归方法.
This paper investigates the panel data spatial autoregressive error model with fixed effect. The quantile regression estimates of the unknown parameters are obtained based on the instrumental variable method. Monte Carlo simulation study indicates that the instrumental variable quantile regression （IVQR） estimate is effective in dealing with the spatial panel data model and is prior to mean regression methods.
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2016年第6期847-858,共12页
Acta Mathematicae Applicatae Sinica
基金
中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目成果(No.15XNL008)
关键词
面板数据
空间误差自回归模型
固定效应
分位回归
工具变量
panel data
spatial autoregressive error model
fixed effect
quantile regression
instrumental variable
