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商业银行信用风险度量方法演进及借鉴

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摘要 自巴塞尔协议规定用于确定风险资本充足率的内部模型必须是以Va R为基础的模型以来,Va R已成为目前最为流行的风险管理模型,此模型的引进和应用对改进我国商业银行信用管理有借鉴意义。本文回顾了传统的信用风险管理模型,着重对市场上基于Va R的三种主要信用风险度量和管理方法 :Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型进行比较分析,阐述了它们的基本原理与相应优缺点。
作者 田卫国
出处 《中国市场》 2015年第8期17-19,23,共4页 China Market
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