摘要
本文在证券收益率服从正态分布的前提下，对于允许卖空与不允许卖空这两种情况，分别讨论了概率准则下的投资决策与有效边界间的关系，并举例予以了说明。
With the prerequisite of normal distributions of security return rate, this paper probes into the relationships between investment decision-making with probability criterion and the effective frontier in the short sales case and in the no short sales case. Finally, an illustrative example is given.
出处
《南开管理评论》
CSSCI
2001年第4期51-54,共4页
Nankai Business Review
基金
国家自然科学基金资助项目(79700016)
天津市自然科学基金资助项目(013602611)
关键词
证券收益率
概率准则
投资决策
有效边界
关系
probability criterion
investment decision-making
effective frontier
