摘要
本文研究了线性模型y_i=X_i’β+e_i,i=1,2,…中回归系数β=(β_1,…,β_n)’的最小二乘估计的相合性.文章前一部分考虑了随机误差序列{e_i}相依情况下的(?)的γ-阶平均相合性,改进了胡舒合在[1]中的有关结果.文章后一部分推广陈希孺在[2]中的(?)的强相合性于相依情形.
In this paper, we discuss the rth-mean and strong consistency of the least squares estimators of linear regression with dependent errors. We improve a result of Hu Shehe [1] and generalize a result of Chen Xiru [2] to dependent condition.
出处
《杭州大学学报（自然科学版）》
CSCD
1991年第1期1-6,共6页
Journal of Hangzhou University Natural Science Edition
关键词
线性模型
回归系数
估计
相合性
linear regression
*-mixing
weak *-mixing
mean consistency
strong consistency
