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组合证券投资决策模型研究被引量：22

On the Decision Model for Composed Portfolios Investment

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摘要一、引言证券投资者进行某项投资,其收益率为r,由于它受证券市场以及股份企业经营业绩等因素的影响,所以r是一个随机变量,我们自然用其数学期望E(r)代表这种证券预期收益率的大小,用收益率r的方差D(r)(或标准差√D(r))表示这种证券投资风险的大小.

作者杨桂元唐小我

机构地区安徽财贸学院电子科技大学管理学院

出处《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2001年第2期62-65,共4页 Journal of Quantitative & Technological Economics

基金国家杰出青年科学基金(项目编号79725002)

关键词组合证券投资决策模型证券市场收益率风险

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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数量经济技术经济研究

2001年第2期

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