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β值证券组合投资决策模型研究被引量：19

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摘要本文利用证券收益的市场模型和资本资产定价模型(CAPM)对均值—方差模型进行简化,导出了β值证券组合投资决策模型,并研究该模型的解及其性质。一、β值和市场模型证券收益可以分为两个部分之和:一部分为与市场收益相关的系统性收益,另一部分为与市场无关的非系统性收益。用公式表达为:

作者马永开唐小我

机构地区安徽财贸学院电子科技大学管理学院

出处《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 1998年第11期29-32,共4页 Journal of Quantitative & Technological Economics

基金国家杰出青年科学基金国家自然科学基金国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金

关键词 β值证券组合投资决策模型证券收益市场模型

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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数量经济技术经济研究

1998年第11期

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