摘要
本文讨论由 Ｍａｒｓｈａｌｌ和Ｏｌｋｉｎ 引进的二元指数分布（ＭＯＢＶＥ分布）的参数估计问题．这个分布关于某个控制测度的密度函数被提出．对于边缘分布相同的情形，本文给出了充分统计量并讨论了它的性质；对两个参数各提出了一个无偏估计并采用协方差改进法分别对其作了改进．
Parameter estimation for the bivariate exponential distribution (MOBVE) introduced by Marshall and Olkin is investigated. A density function of this distribution with respect to a domination measure is specified. For a special model having identical marginal distribution, this paper gives the sufficient statistics, whose properties are studied. Unbiased estimation for the two parameters of the special model is proposed and improved by covariance adjustment approach, separately.
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2001年第1期107-114,共8页
Journal of Systems Science and Mathematical Sciences
基金
国家自然科学基金
关键词
二元指数分布
参数估计
无偏性
充分统计量
协方差改进法
MOBVE分布
Bivariate exponential distribution, parameter estimation, unbiasedness, sufficient statistics, covariance adjustment approach.
