摘要
文章基于2000～2010年我国粮食月度价格数据，运用ARCH类模型分析了我国粮食总价格的波动规律及其影响因素。研究发现，我国粮食总价格波动在总体上存在着ARCH效应和“杠杆效应”，正向冲击所带来的粮食总价格上涨比同样程度负的冲击所带来的粮食总价格下降引起的价格波动要更大。同时，我国粮食总价格波动与货币增长率、美元贬值呈显著正相关，但货币增长率变动对粮食总价格波动的影响远大于汇率变动对粮食总价格波动的影响。
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第24期91-95,共5页
Statistics & Decision
基金
江西省软科学规划项目(2009DR06400)
