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基于沪深300股指期货的统计套利模型实证分析 被引量:1

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摘要 选取沪深300股指期货真实交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前十五的一揽子股票组合作为现货组合。采用成对交易的方法,主要运用协整技术对股指期货的统计套利进行实证研究,同时利用GARCH模型对以前的研究方法进行改进,论证利用股指期货进行统计套利的可行性。
作者 吴熙 吴梓越
出处 《经济研究导刊》 2013年第31期125-127,132,共4页 Economic Research Guide
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参考文献6

二级参考文献23

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同被引文献4

引证文献1

二级引证文献1

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