期刊文献⁺

任意字段

题名或关键词

题名

关键词

文摘

作者

第一作者

机构

刊名

分类号

参考文献

作者简介

基金资助

栏目信息

股指期货期现套利交易与ARIMA模型构建

下载PDF

导出

摘要文章通过在ARIMA模型时间序列分析预测期现货价格的基础上,建立股指期货期现套利模型。以2011年5月23日至7月15日沪深300现货和IF1107期货合约真实交易数据为研究对象进行实证分析,结果表明ARIMA(3,1,3)模型很好的拟合了价格序列,并给出了期现套利交易策略实现无风险套利。

作者杨幸鑫

机构地区西南财经大学经济数学学院

出处《商业时代》北大核心 2012年第5期73-74,共2页 Commercial

关键词 ARIMA模型股指期货期现套利沪深300

分类号 F820 [经济管理—财政学]

引文网络
相关文献

参考文献4

1李传峰.沪深300股指期货期现套利模型及实证分析[J].广东金融学院学报,2011,26(1):55-64. 被引量：23
2曾忠东,彭菊.ETF在股指期货期现套利中的跟踪误差风险分析[J].西南民族大学学报（人文社会科学版）,2010,31(6):197-200. 被引量：6
3薛勇,郭菊娥,梁伟.股指期货预测模型构建及其应用效果分析[J].统计与决策,2009,25(13):19-22. 被引量：8
4代宏霞,林祥友,王珏.允许现货融资融券交易的股指期货无套利区间研究[J].山东经济,2009,25(6):104-109. 被引量：2

二级参考文献52

1李民,邹捷中,李俊平,梁建武.用ARMA模型预测深沪股市[J].长沙铁道学院学报,2000,18(1):78-84. 被引量：23
2汤弦.交易型开放式指数基金(ETF)产品设计问题研究[J].金融研究,2005(2):94-105. 被引量：21
3陈绍胜.指数型基金跟踪误差的实证分析[J].当代经济科学,2005,27(4):59-64. 被引量：14
4肖辉,鲍建平,吴冲锋.股指与股指期货价格发现过程研究[J].系统工程学报,2006,21(4):438-441. 被引量：76
5雷泽,秦昌贵.股指期货:套利空间大利润高?[J].资本市场,2007(5):68-69. 被引量：6
6张敏,徐坚.ETF在股指期货期现套利的现货组合中的应用[J].技术经济与管理研究,2007(3):31-32. 被引量：13
7Kawaller I G, Koch P D, Koch T W.The Temporal Price Relationship Between S&P 500 Futures and the S&P 500 Index[J].Journal of Finance,1987,(42).
8Stoll H R, Whaley R E.The Dynamics of Stock Index and Stock Index Futures Retunls[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,1990,(25 ).
9Booth GG, RW So,Y Tse.Price Discovery in the German Equity Index Derivatives Markets[J].Journal of Futures Markets,1999,(19).
10Haigh MS.Cointegration, Unbiased Expectations and Forecasting in the BIFFEX Freight Futures Market[J].Journal of Futures Markets,2000, ( 6 ).

共引文献35

1周磊.基于粗糙集和支持向量机的股指期货预测模型研究[J].山东科学,2010,23(5):66-70. 被引量：2
2李传峰.沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析[J].金融理论与实践,2011(4):92-96. 被引量：7
3李传峰.沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析[J].区域金融研究,2011(5):39-44. 被引量：1
4雷慧华.沪深300股指期货套利实证分析及市场特点研究[J].现代商业,2011(15):52-54.
5张辉.持有成本法的股指期货期现套利实证分析[J].上海电机学院学报,2011,14(3):198-202. 被引量：1
6代宏霞,林祥友.股指期货的系统性实验平台构建[J].财会月刊（中）,2011(9):111-112.
7刘群芳,霍晓岚.浅析股指期货期现套利交易及风险控制[J].现代商业,2011(27):34-35. 被引量：1
8李炎炎,叶萌绿.沪深300指数基金跟踪误差多元回归分析[J].商业时代,2011(31):55-56.
9毛成银.中国股指期货创新难点及对策研究[J].会计之友,2011(34):82-85.
10刘丽华,邓方安.基于Vague集的股票投资策略研究[J].科学技术与工程,2012,20(18):4584-4587. 被引量：1

1刘群芳,霍晓岚.浅析股指期货期现套利交易及风险控制[J].现代商业,2011(27):34-35. 被引量：1
2高彦嵩.黄金期现套利交易指引[J].大众理财顾问,2008(7):43-45. 被引量：1
3高子剑.大幅破位下行的概率较低[J].股市动态分析,2014(2):88-88.
4高子剑.持仓量显示多方占优势[J].股市动态分析,2014(7):87-87.
5高子剑.IF1312继续看涨[J].股市动态分析,2013(48):86-86.
6伏天媛.沪深300股指期货与现货间的交互关系研究[J].内蒙古科技与经济,2016(21):46-47.
7高子剑.IF1311空方夺回话语权[J].股市动态分析,2013(45):89-89.
8高子剑.多方仍处获利状态[J].股市动态分析,2014(1):84-84.
9预测调高盈利预测上市公司一览[J].股市动态分析,2008,0(29):64-64.
10预测调低盈利预测上市公司一览[J].股市动态分析,2008,0(29):64-64.

商业时代

2012年第5期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...

;

使用帮助返回顶部