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KMV模型在中国应用的参数修正——一个文献综述 被引量：4

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摘要 本文按照KMV模型框架步骤,结合中国特殊情况,研究了KMV模型在度量中国公司信用风险时需要修正的所有参数及修正方法,包括违约类似事件的界定、股权价值和股价波动率的计算、违约点的设定、违约距离DD和预期违约概率EDF的函数关系等。
作者 张玲 刘澄
机构地区 北京科技大学经济管理学院
出处 《海南金融》 2013年第10期47-50,66,共5页 Hainan Finance
关键词 信用风险 KMV模型 参数 违约点
分类号 F832.51 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

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共引文献259

同被引文献33

引证文献4

海南金融
2013年 第10期

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