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我国保险机构特征偏好与固定收益类资产配置研究 被引量：2

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摘要 本文从保险机构禀赋特征角度,论述保险机构债券配置偏好,确定债券配置标的资产———政策性金融债、商业银行债和企业债。根据确定的债券种类,本文以资产负债久期免疫的均值方差方法为理论依据,构造边际必要收益率模型,获得债券资产价格阈值区间作为收益特征衡量标准,并结合阈值区间的中枢波动,完成风险特征的刻画。最后,本文提出保险机构固定收益资产配置方法及投资策略。
作者 白冰 逯云娇
机构地区 中山大学 广发证券股份有限公司 中国农业银行总行
出处 《经济问题探索》 CSSCI 北大核心 2013年第3期123-130,共8页 Inquiry Into Economic Issues
关键词 保险机构持债结构 固定收益类资产 边际必要收益率模型
分类号 F842 [经济管理—保险] F224 [经济管理—国民经济]
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引证文献2

经济问题探索
2013年 第3期

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