基于Black—Scholes期权定价模型下若干假设的修正与研究——以交易成本假设和支付红利假设为例

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摘要期权定价问题是金融工程学的核心问题之一1973年，美国著名的金融数学家Black和Scholes发表了关于期权定价的开创性论文．文中以有效市场和股票价格满足几何布朗运动等为假设条件，利用无套利原理和Ito公式推出了著名的Black--Scholes模型．该模型是期权定价发展史上的里程碑，它为期权乃至其他为定价权益的定价打下了坚实的基础，使得原本空洞的期权定价在理论上有了依据．

作者陈志成

机构地区上海立信会计学院

出处《中国经贸》 2012年第16期116-117,共2页 China Global Business

关键词 ITO公式 Bl&ck--Scholes模型布朗运动期权定价

分类号 F830.91 [经济管理—金融学]

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