摘要
通过建立财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980—2010年我国产险保费增长进行实证研究。研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预测能力。
This article builds an Autoregressive Distributed Lag Model （ARDL） on growth of property insurance premium. The growth of China＇ s property insurance premium is empirically analyzed by Engle-Granger two-step method. The research shows that, the premium of property insurance and GDP is co-integrated, and new ARDL model has better goodness of fit and predictive ability than CLRM.
出处
《金融理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第5期99-102,共4页
Financial Theory and Practice
基金
上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(sjr09009)
上海市人才发展基金资助项目(2010015)
关键词
财产保险
自回归分布滞后模型
误差修正模型
协整
property insurance
autoregressive distributed lag model
error correction model
co-integration
