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VaR在资产证券化风险分析中的应用
被引量：
2
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摘要
资产证券化是金融衍生产品市场近四十年来最重要的创新之一,但是,由于各种不确定因素的影响,资产证券化的过程中潜藏着一定的风险。本文以VaR为理论基础,对资产证券化风险的整体度量进行了探索研究,构建了基于VaR的资产证券化风险度量模型。
作者
田中禾
郭鑫
机构地区
兰州大学管理学院
出处
《开发研究》
北大核心
2012年第2期120-123,共4页
Research On Development
关键词
资产证券化
风险因素
VAR
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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