摘要
在对股票市场的研究中,波动性一直是比较重要的一方面,利用ARCH类模型对上证综指日收益率进行分析,得出上证综指具有集聚性和长期记忆性。
Volatility is always an important aspect to the studying of stock market, using ARCH model to analyze the SSE Composite index on yield, we can obtain that the SSE Composite has the convergence and long term memory.
出处
《科技信息》
2012年第3期245-246,共2页
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