摘要
考虑完全无套利市场环境下,当标的资产—股票指数支付连续红利,市场上无风险资产—零息票债券的价格过程满足一个由布朗运动驱动的随机微分方程时,对一种特殊的单点重置期权—重设型熊市认售权证,以鞅论和随机分析为工具,得到了该期权的定价公式.
In the complete and no-arbitrage markets, the pricing formula of the bear market warrants （BMW） on dividend-paying stock index is obtained by using methods of martingale and stochastic analysis when the price of risk-free assets-zero coupon bonds follows a stochastic differential equation driven by Brown movement（BM）.
出处
《晓庄学院自然科学学报》
CAS
北大核心
2011年第6期16-20,共5页
Journal of Natural Science of Hunan Normal University
基金
国家自然科学基金部分资助项目(10871064和11171215)
湖南省普通高校重点实验室资助项目(09K026)
湖南省高校科技创新团队支持计划资助项目
高校博士点科研专项基金资助项目(20104306110001)
晓庄学院青年基金资助项目(71001)
