摘要
本文在基本标的资产价格服从几何分数布朗运动且其波动率为常数的假设下,在基础标的资产有红利支付且无风险利率和红利率为非随机函数时求出了各种混合期权的定价公式。
Under the hypothesis of underlying asset price obeying the Geometric Fractional Brownian Motion and volatility is constant, we obtain the prices of Compound options respectively when the asset has dividend-paying and risk-free interest rate and dividends rate are the non-random functions.
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第1期153-157,共5页
Chinese Journal of Engineering Mathematics
基金
国家自然科学基金(10271020)
高校博士点专项科研基金(20040542006)
湖南省青年骨干教师培养经费资助
关键词
分数布朗运动
混合期权
红利
fractional Brownian motion
compound option
dividend
