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最优证券组合的选取及算法研究 被引量:6

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摘要 设计出了一个比较理想的有效证券组合选取策略,重点把遗传算法(Genetic Algorithm )引入证券组合理论,并对Markow itz模型设计了一套求解算法,有效解决了Markow itz模型中协方差矩阵不可逆时的求解问题。
出处 《延安大学学报(自然科学版)》 1999年第3期13-18,共6页 Journal of Yan'an University:Natural Science Edition
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献3

  • 1威廉 F 夏普,证券投资理论与资本市场,1992年
  • 2徐文通,现代西方投资学,1991年
  • 3高楼,证券学概论,1990年

共引文献43

同被引文献26

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  • 4马永开,唐小我.非负约束条件下组合证券投资决策方法的进一步研究[J].预测,1996,15(4):53-56. 被引量:31
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引证文献6

二级引证文献25

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