最优证券组合的选择及 夏普 指数模型介绍
-
1刘锡标,伊亨云.组合投资中有效边界的一些性质和模型[J].红河学院学报,1995(2):6-12.
-
2刘燕萍.证券组合理论在我国股市的运用[J].科技广场,2006(6):48-49.
-
3周晓三.最优证券组合的选择[J].湖南商学院学报,1998,0(2):48-48.
-
4吴正云.没有无风险利率时的最优证券组合的选择[J].应用数学,1997,10(2):125-126. 被引量:3
-
5刘金山,李楚霖,胡适耕.随机波动率模型下的最优证券组合选择[J].数学的实践与认识,2003,33(5):30-33. 被引量:2
-
6罗秋兰,陈有禄.交易成本和优良资产最优证券组合专门化研究[J].广西工学院学报,2004,15(3):59-63.
-
7董太亨,王春发.卖空与最优证券组合的选择──多组模型[J].系统工程理论方法应用,1996,5(4):26-31.
-
8罗秋兰,陈有禄.具有优良资产投资的最优证券组合策略研究[J].应用数学,2005,18(1):144-147.
-
9曾勇,唐小我,傅崇伦.贝塔系数为1条件下的最优证券组合投资决策方法[J].技术经济,1996,15(4):55-59.
-
10曾勇,唐小我,曹长修.市场指数模型下最优证券组合的简化算法[J].控制与决策,1997,12(2):119-125. 被引量:2
;