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次贷危机下股指期货与股指现货关系的实证研究

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摘要 文章重点对股指期货与现货的领先滞后关系进行了理论分析,在此基础上分析了以雷曼兄弟公司倒闭(2008年9月15日)所引发的次贷危机大爆发下股指期货与现货的价差关系、波动关系和领先滞后关系。
出处 《财会研究》 北大核心 2011年第4期52-56,共5页
  • 相关文献

参考文献3

  • 1田树喜.股指期货市场与股票现货市场联动中的瀑布效应[J].济南金融,2007(10):55-58. 被引量:7
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  • 3Alex Frino,Terry Walter and Andrew West, The Leadlag Relationship between Equities and Stock Index Futures Markets Around Information Releases ,The Journal of Futures Markets,Vol.20,No.5,467-487 (2000).

二级参考文献2

共引文献6

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