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利率期限结构的宏观-金融模型 被引量：3

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摘要 传统利率期限模型不引入宏观经济变量,利率在宏观经济中的重要性和期限结构信息对宏观经济的预测功能,促使人们将利率期限结构模型和宏观经济模型相结合形成宏观-金融模型,研究期限结构和宏观经济变量的相互影响。本文介绍宏观-金融模型产生背景和建模技术路线,对现有模型进行分类和评述,在总结已有研究成果的基础上,提出了宏观-金融模型存在的问题和未来发展方向。
作者 沈根祥 闫海峰
机构地区 上海财经大学经济学院 南京财经大学金融学院
出处 《经济学动态》 CSSCI 北大核心 2011年第2期142-146,共5页 Economic Perspectives
基金 上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目 上海财经大学现代金融研究中心资助
关键词 金融-宏观模型 仿射因子模型 风险市场价格 新凯恩斯理论
分类号 F822 [经济管理—财政学] F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献21

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同被引文献26

引证文献3

二级引证文献3

经济学动态
2011年 第2期

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