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中国黄金期货市场鞅式弱有效检验 被引量：4

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摘要 黄金期货作为股指期货的探路先锋已经上市两年多,黄金期货市场具有怎样的市场特征呢?本文以中国黄金期货沪金指数为研究对象,运用ADF和KPSS单位根检验、Ljung Box自相关检验、BDS独立同分布检验等方法,对黄金期货市场的鞅式弱有效进行了检验。结果表明,通过这些方法无法得出黄金期货市场是否弱式有效,这与以往研究有所不同。为此,本文建议采取分形理论等非线性动力学方法进行深层次检验,从而更科学地掀开黄金期货市场的神秘面纱。
作者 陈秋雨 周生春
机构地区 浙江大学经济学院 浙江财经学院
出处 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2011年第1期72-78,共7页 Finance & Trade Economics
关键词 黄金期货 随机游走 鞅 BDS检验
分类号 F832.54 [经济管理—金融学] F724.5 [经济管理—产业经济] F224 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献11

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引证文献4

二级引证文献8

财贸经济
2011年 第1期

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