摘要
比较系统地深入研究了最大风险度量的组合投资问题，首先对问题进行了仔细的分析，建立了此类投资组合问题的数学模型．对定模型。
The essay make a thorough and systematic study
about the measurement of maximum of portfolio investment. Firstly, we make a careful analysis
about the problem and build a mathematic model about this kind of problem. Our essay gives a
kind of effective solution critical line.
出处
《湘潭大学自然科学学报》
CAS
CSCD
1999年第2期16-19,共4页
Natural Science Journal of Xiangtan University
基金
湖南省科委软科学项目
湖南省自然科学基金
