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金融资产投资组合的风险度量研究 被引量：4

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摘要 文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量市场风险,可达到理想的风险管理效果。
作者 何树红 徐文涛 谢伟
机构地区 云南大学数学与统计学院 湖北省襄樊市第五中学
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第4期29-31,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金资助项目(10861012) 云南省教育厅重点科研资助项目(07Z11063) 云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助项目
关键词 投资组合 VaR TGARCH模型 极值理论 COPULA函数
分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献8

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共引文献54

同被引文献11

引证文献4

二级引证文献6

统计与决策
2010年 第4期

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