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鞅分析在Cox风险模型中的应用被引量：2

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摘要研究了一类常利率下引入投资收益和再保险的综合Cox风险模型,利用鞅方法得到了破产概率的上界,并在特定情况下,给出了破产概率上界的解析表达式。

作者卢树强孔繁亮

机构地区大庆师范学院数学系哈尔滨理工大学应用科学学院

出处《大庆师范学院学报》 2009年第6期76-79,共4页 Journal of Daqing Normal University

关键词 COX风险模型布朗运动 LUNDBERG指数破产概率

分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]

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大庆师范学院学报

2009年第6期

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